So bewerten, testen und validieren Sie eine Handelsstrategie

In letzter Zeit habe ich mit dem Backtesting verschiedener Strategien gearbeitet, die ich erfunden oder von Websites wie TradingView gefunden habe. Ich werde Sie durch den Prozess führen, wie ich:

  1. Identifizieren Sie eine mögliche Strategie
  2. Finden Sie eine Vielzahl von Aktien, um einen strukturierten Backtest zu durchlaufen
  3. Führen Sie den eigentlichen Backtest selbst durch.

Am Ende dieser 3 Schritte kann ich feststellen, wie erfolgreich die Strategie ist und ob ich sie für den Live-Handel verwenden sollte und (ungefähr) wie viel ich in einem bestimmten Zeitraum basierend auf einer bestimmten Anzahl von Trades erwarten kann.

Die Strategie identifizieren

TradingView hat eine Reihe von Strategien, die verschiedene Mitglieder beitragen.

Ich habe diese Strategie von Chris Moody auf TradingView identifiziert. Es heißt Williams VIX Fix und basiert auf den Schriften von Larry Williams über eine synthetische Vix-Berechnung. Wenn Sie mehr über VIX erfahren möchten, ist Wikipedia ein guter Ausgangspunkt.

Nachdem ich einige visuelle Backtests für eine Reihe von Währungen durchgeführt hatte, entwickelte ich ein einfaches Handelssystem, das ich testen wollte. Die Regeln dieses Systems sind einfach:

  1. Geben Sie einen Long Trade für alle aggressiven oder gefilterten Eingangssignale ein, die vom System generiert werden, es sei denn, der stochastische RSI liegt nahe bei oder über 80 (der stochastische RSI ist ein frei verfügbarer Indikator auf TradingView und einer Reihe anderer Finanzcharting-Plattformen).
  2. Verlassen Sie den Trade, wenn der RSI über 80 liegt und die K-Linie die D-Linie kreuzt
  3. Wenn mehrere Signale auftreten, addieren Sie diese zu der aktuellen Position, vorausgesetzt, die Bedingungen in Nummer 1 oben sind erfüllt (z. B. würde man an Tag 2 die gleiche Anzahl von Aktien wie an Tag 1 kaufen, wenn zwei gefilterte Einträge vorhanden sind).

Ich habe Money Management für die Regeln nicht berücksichtigt, da sie für jeden einzelnen Händler unterschiedlich sind.

Finden von Aktien zum Backtest

Ich habe sowohl die Karte von FinViz als auch Unicorn Bay verwendet, um eine Reihe von Währungen für den Backtest zu finden. Meine Kriterien für die Auswahl von Währungen lauten wie folgt:

  1. Testen Sie Währungen branchen- und branchenübergreifend (um zu vermeiden, dass beispielsweise alle Technologieaktien in den Jahren getestet werden, in denen Technologieaktien einen Boom erlebten).
  2. Testen Sie mindestens 2 sehr unterschiedliche / nicht korrelierte Währungen, um zu sehen, wie die Strategie bei sehr unterschiedlichen Datensätzen funktioniert
Die Karte von FInViz zeigt Wertpapiere in einer Reihe von Sektoren / BranchenZwei Währungskorrelationen aus den am wenigsten korrelierten Wertpapieren von Unicorn Bay

Die Währungen, für die ich mich entschieden habe, waren:

  1. AIG (Finanz- / Schaden- / Unfallversicherung)
  2. DUK (Energie)
  3. GE (Industriegüter - Diversifizierte Maschinen)
  4. GILD (Biotechnologie)
  5. GS (Finanzen - Investitionen)
  6. HD (Dienstleistungen - Heimwerker)
  7. JNJ (Gesundheitswesen)
  8. KO (Konsumgüter - Getränke)
  9. MSFT (Technologie - Business Software)
  10. NI (Utilities - Diversified Materials)
  11. WMT (Services - Discount Variety)

Außerdem habe ich zwei hochgradig unkorrelierte Wertpapiere getestet, die auf der Seite mit den am meisten / am wenigsten korrelierten Vermögenswerten von Unicorn Bay identifiziert wurden:

  1. FBR (Konsumgüter)
  2. T (Technologie)

Backtest ausführen

Ich habe diese dann über TradingSim ausgeführt, einen Handelssimulator, in dem Sie mithilfe eines simulierten Kontos die tatsächlichen Strategien üben können. Mit dieser Software können Sie Positionen in Aktien mit einem gefälschten Konto eröffnen und so handeln, als ob es sich um echte Aktien handeln würde. Der einzige Nachteil ist, dass der Backtest nur 2 Jahre beträgt.

Ich fuhr fort, den Backtest für jede Aktie über die gesamten 2 Jahre mit einem gefälschten 10.000-Dollar-Konto durchzuführen. Für jeden Trade setze ich ~ 20% des Kapitals einem Risiko aus (das ist nicht unbedingt das, was Sie in der realen Welt tun würden, aber ich wollte die Ergebnisse in diesem Fall verbessern). Die Ergebnisse waren vielversprechend. Innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren erzielte jeder Bestand eine Gesundheitsrendite. Die einzelnen Trades sind hier aufgelistet.

TradingSim Gewinn- / Verlustverlauf für jedes Paar, gruppiert nach Paaren.

Weiteres Backtesting

Obwohl diese ersten Ergebnisse vielversprechend waren, reichten 2 Jahre Backtesting nicht aus. Um dies weiter zu testen, habe ich in TradingView eine Strategie programmiert, die auf den Regeln meines Handelssystems basiert. Das System finden Sie hier. Sie können es auf Wunsch in TradingView anzeigen und ändern.

TradingView-Strategie - veröffentlicht auf TradingView

Die Daten von TradingView reichen viel weiter zurück (zumindest bis 1968 für viele Aktien), sodass ich jede der 13 Aktien erneut mit demselben virtuellen 10.000-Dollar-Konto testete, um zu sehen, ob sie Gewinne erzielten.

Nur 1 von 13 Paaren war nicht rentabel (GS - Goldman Sachs). Ich beschloss herauszufinden, warum dies so war und ob es Muster gab, die über Aktien verstanden werden konnten, für die diese Strategie möglicherweise nicht nützlich ist.

Ich habe den Screener von TradingView verwendet, um die Strategie für eine Reihe von Aktien mit geringerer Volatilität zu testen, und eine Reihe von Kandidaten gefunden, die aufgrund ihres hohen Gewinnfaktors für Forward-Tests geeignet erscheinen. Hier sehen Sie eine wachsende Liste von Aktien, die mit dieser Strategie ein hohes Gewinnpotenzial aufweisen. Nachfolgend finden Sie einige Screenshots einiger der nachgetesteten Aktienperformances.

PEP-Backtest von 1968 bis heuteAFL Backtest von 1968 bis heuteUL-Backtest von 1968 bis heute

Auch dies soll nicht heißen, dass es keine gute Strategie ist, das gesamte Geld 2004 auf AAPL zu setzen und einfach zu halten. Sie können dies tun und auch durch Markteinbrüche wie in den Jahren 2001 und 2008 vorhersehbare Gewinne erzielen und mit Strategien wie dieser durch ein gewisses Compounding angemessenes Geld verdienen.

Nächste Schritte:

  1. Testen Sie eine Reihe von Aktien vorwärts mit Robinhood und zeigen Sie positive Ergebnisse. Erhöhen Sie dann die Kapitaleinlagen
  2. Code die Strategie / den Algorithmus auf Quantopian und gewinne Unterstützung / Kapital, um diese Strategie zu handeln
  3. Finden / entwickeln Sie andere Strategien, die für den Handel geeignet sind

Haftungsausschluss: All dies ist spekulativ und gilt nicht als endgültige Anlageberatung. Ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche Gewinne oder Verluste, die man mit dieser Strategie erlebt, entweder in Teil- oder Vollformat. Ich bin kein Investmentprofi oder Makler. Bitte recherchieren Sie weiter, bevor Sie eine der in diesem Beitrag beschriebenen Strategien anwenden.

Hinweise / Links:

Das Verdienst für die Williams VIX FIX-Strategie geht an Chris Moody.

Die Strategie von TradingView finden Sie hier.

Liste der Börsenticker, die hervorragende Renditen und Aktienkurven anzeigen, finden Sie hier.