Durchführen einer Korrelationsanalyse für Kryptowährungen in Google Sheets

Bist du ein visueller Lerner?

Wird Ihr Gehirn matschig, wenn Sie riesige Datentabellen oder riesige Textblöcke sehen?

Ich lerne visuell und dies ist einer der Gründe, warum ich Korrelationsmatrizen liebe. Wir können ein einfaches Konzept nehmen und es in einer leicht verdaulichen, visuell anregenden Grafik anzeigen.

WAS IST KRYPTOKURRENZKORRELATION?

Haben Sie jemals bemerkt, dass eine große Mehrheit des Marktes folgt, wenn der Preis von Bitcoin steigt oder fällt?

Oder, wenn der Preis einer Kryptowährung steigt, fällt eine andere fast im Gleichschritt?

Dies ist in der Welt der Kryptowährungen sehr deutlich, da viele der auf dem Markt befindlichen Währungen vollständig an die Bewegung von Bitcoin gekoppelt sind. Bestimmte Münzen bewegen sich unglaublich nahe an Bitcoin heran oder dienen als Absicherung gegen fallende Preise.

In der Finanzwelt ist die Korrelation ein statistisches Maß dafür, wie sich zwei Wertpapiere im Verhältnis zueinander bewegen.

Die Währungskorrelation sagt uns dann, ob sich zwei Währungspaare über einen bestimmten Zeitraum in derselben, entgegengesetzten oder vollständig zufälligen Richtung bewegen.

Sofern Sie nicht vorhaben, jeweils nur ein Paar zu handeln, ist es entscheidend, dass Sie verstehen, wie sich die verschiedenen Währungspaare im Verhältnis zueinander bewegen.

Korrelationskoeffizient

Die Korrelation wird in den sogenannten Korrelationskoeffizienten berechnet, der zwischen -1 und +1 liegt.

  • Eine perfekte positive Korrelation (ein Korrelationskoeffizient von +1) impliziert, dass sich die beiden Währungspaare 100% der Zeit in dieselbe Richtung bewegen.
  • Perfekte negative Korrelation (ein Korrelationskoeffizient von -1) bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare 100% der Zeit in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
Mit freundlicher Genehmigung unserer Freunde auf babypips.com

Wenn die Korrelation 0 ist, haben die Bewegungen zwischen zwei Währungspaaren eine NULL- oder NEIN-Korrelation, sie sind völlig unabhängig und zufällig voneinander. Dies bedeutet im Grunde, dass wir keine wirkliche Vorstellung davon haben, wie eine Kryptowährung auf die Bewegung einer anderen reagieren wird.

Übertragen der Korrelationskoeffizienten in GOOGLE SHEETS

Schauen Sie sich die folgende Tabelle an:

Ich habe die 1-Tages-Korrelationskoeffizienten von 12 verschiedenen Kryptowährungen aufgezeichnet. Sofort können wir ein paar Dinge feststellen:

  1. Diagonal von oben nach unten, von links nach rechts, können Sie eine perfekte 1-Korrelation sehen, die ein Paar mit sich selbst vergleicht. Sie werden dies immer in jeder Tabelle sehen
  2. Je dunkler eine grüne Zahl ist, desto näher liegt diese Zahl an 1. Dies gibt eine positive Korrelation an (Währungen bewegen sich nahe beieinander).
  3. Je dunkler eine rote Zahl ist, desto näher ist diese Zahl an -1. Dies gibt eine negative Korrelation an (Währungen bewegen sich entgegengesetzt zueinander)

Romeo und Julia der Kryptowährung

  1. Monero (XMR) und Dash (DSH): 0,92
  2. Monero (XMR) und Litecoin (LTC): 0,83
  3. Monero (XMR) und OmiseGO (OMG): 0,81

Die Hatfields und McCoys von Cryptocurrency

  1. Grundsätzlich EOS und alle

Hinweis: Dies gilt nur für die am 13.11. Angezeigten Daten und kann sich jederzeit schnell ändern. Sie können auch unterschiedliche Korrelationen nach Zeitraum anzeigen, wobei zwei Währungen in Intervallen von einer Minute positiv, in Intervallen von einem Tag jedoch negativ korreliert werden können

WIE KÖNNEN WIR DIE DATEN NUTZEN?

Nachdem wir uns die Zeit genommen haben, uns mit den Zusammenhängen zu befassen, wollen wir untersuchen, wie wir sie zu unserem Vorteil nutzen können.

1. Vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, die sich gegenseitig aufheben

Angenommen, BTC / USD und EOS / USD hatten eine perfekte Korrelation von -1,0 (dh sie bewegen sich 100% der Zeit in entgegengesetzte Richtungen).

Wenn Sie in beide investieren würden, wäre dies das Gleiche, als hätten Sie praktisch keine Position. Bei einer Rallye von BTC / USD würde EOS / USD einen Ausverkauf erleben.

Auf der anderen Seite würde eine Long-Position in BTC / USD und eine Short-Position in EOS / USD Ihre Position effektiv verdoppeln, da die Korrelationen so stark sind.

2. Diversifikation

Bitcoin Cash (BCH) und Dash (DSH) im obigen Bild haben eine Korrelation von 0,59.

Anstatt dass ein Benutzer BCH im Wert von 100% kauft, könnte er sein Risiko etwas diversifizieren und dabei die zentrale Richtungsansicht beibehalten.

Die unvollständige Korrelation zwischen beiden ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und ein geringfügig geringeres Risiko.

3. Absicherung

Ein Händler kann Preisunterschiede nutzen, um einen Vorteil auf dem Markt zu erzielen.

Verwenden wir unser perfekt negatives Korrelationsbeispiel von oben mit BTC / USD und EOS / USD.

Im Durchschnitt (dies ist völlig hypothetisch, da ich die Preisbewegungen für diese Währungen noch nicht analysiert habe) sagen wir, Bitcoin bewegt sich um 10 USD und EOS um 1 USD.

Da sie absolut negativ korreliert sind, entspricht eine Preisbewegung nach oben 9 USD (Bitcoin steigt 10 USD, EOS sinkt 1 USD). Dies ist eine gute Absicherung für den Trader. Der Nachteil sind natürlich geringere Gewinne im Falle eines starken Bitcoin-Umzugs.

Die Nachteile von Korrelationskoeffizienten

Finanzanalysten sind sich oft nicht einig, wie Korrelationen verwendet werden sollten. Diese spezifische Korrelation (Pearson) hat mehrere Nachteile:

1. Lineare Abhängigkeit

Dieser Ansatz gilt nur für lineare Abhängigkeiten. Geradlinige Beziehungen zwischen zwei Vermögenswerten werden nicht oft beobachtet

2. Bias erfassen

Die Korrelation erfasst nur die ersten beiden Momente der Beziehung.

Ein Wert von 0 bedeutet nicht unbedingt, dass eine Beziehung fehlt.

3. Korrelation ändert sich mit der Zeit

Oh ja ... große Zeit. Werfen wir einen Blick auf Ethereum Classic (ETC) und EOS (EOS):

Sie können sehen, dass der Bereich von -0,40 bis zu einer nahezu perfekten Korrelation bei 0,95 reicht.

Was bedeutet das?

Es könnte ein paar Dinge bedeuten. Erstens können Ereignisse, die sich auf eine bestimmte Krypto, aber nicht auf eine andere auswirken, den Preis drastisch gegen den Vergleich verschieben.

Zweitens befinden wir uns noch in einer jungen Branche, und die Bewegungen haben sich noch nicht annähernd angesiedelt. Wir befinden uns immer noch in einer Zeit großer Unsicherheit in Bezug auf Kryptowährungen.

WERKZEUGE IM BLATT

  1. Spreadstreet Google Sheets-Add-In
  2. Bitfinex API
  3. Google Sheets

FAZIT

Kryptowährungs-Korrelationskoeffizienten können ein sehr nützliches Werkzeug bei der Beurteilung Ihrer nächsten Kryptoinvestition sein.

Die Vorteile der Analyse, wie zum Beispiel die Vermeidung des Abbaus von Positionen, der Diversifikation und der Absicherung, sind unübertroffen.

Ich fordere Sie auf, die Tabelle herunterzuladen, damit Sie Ihre eigenen Analysen durchführen können. Sehen Sie, wie sie sich stündlich, täglich, wöchentlich und monatlich ändern. Sie müssen einige enorme Erkenntnisse aufdecken, die andere auf dem Markt möglicherweise nicht sehen.

Prost und viel Spaß beim Jagen!

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Hilfe: https://spreadstreet.io/docs

Erstmalige Installation und Anmeldung: https://www.youtube.com/watch?v=aLjtPR4T2bg

Hilfe zum Bitfinex Candles-Endpunkt: https://spreadstreet.io/knowledge-base/bitfinex-api-candles-endpoint/

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